Dłużne papiery wartościowe

Kamil Liberadzki

Dłużne papiery wartościowe

52,00 zł

4290

 

Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna sekurytyzacja). Analiza obligacji dotyczy również analizy ryzyka, w tym zabezpieczania się przed nim z wykorzystaniem kontraktów terminowych na obligacje.

Istotnym zagadnieniem poruszonym w książce jest problematyka modelowania struktury terminowej stóp procentowych. Zarówno studenci, jak i praktycy zajmujący się obligacjami, będą mieli solidne podstawy teoretyczne dotyczące wyznaczania struktury terminowej stóp procentowych. Bez znajomości wspomnianego zagadnienia, niemożliwa jest wycena jakiejkolwiek obligacji, nie wspominając o większości derywatów (np. opcje na stopę procentową kalibruje się do struktury terminowej stóp procentowych).

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0354-0

Liczba stron: 255

Format: 23.1x15.9

Cena katalogowa: 52,00 zł