Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych Istota - Własności - Porównanie z opcją standardową

Ewa Dziawgo

Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych Istota - Własności - Porównanie z opcją standardową

89,00 zł

6560

 

Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej.

Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań:
• wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych,
• mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

Data pierwszego wydania:
2018-12-18

ISBN: 978-83-810-2221-7

Liczba stron: 346

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 89,00 zł